A. 名義價值

B. 市場價值

C. 公允價值

D. 市場價值重估

2. RAROC中的預期損失是指代表商業(yè)銀行的預期損失（A）

A. 高風險業(yè)務準備金

B. 防范風險所需的資本

C.經濟資本的機會成本

D.承擔的各項稅費

3.對剛開始實施組合管理的商業(yè)銀行，可以主要設置（C）項集中度限額。

A. 風險等級

B. 擔保

C.產業(yè)與產品

D.特定區(qū)域

4.審慎銀行監(jiān)管的核心是（D）

（一）存貸利差監(jiān)管

B. 證券投資監(jiān)管

C.支付結算費用監(jiān)管

（四）資本監(jiān)管

5、巴塞爾新資本協議規(guī)定，實施高級內部評級方法的商業(yè)銀行必須計算每筆債務的違約損失率（A）

A.商業(yè)銀行自行評估

B.由監(jiān)管機構統(tǒng)一確定

C.由外部評級機構提供

D. 以上都不是

6. 賬戶管理屬于（A）

A. 拒絕臺灣企業(yè)

B.信貸業(yè)務

C. 基金交易的終止

D.代理

7.確定資本配置權重時，需考慮投資組合的戰(zhàn)略層面（A）

A.重要性

B. 經濟展望

C. 濃度

D.回報率

8.貸款組合信用風險（C）

答：這是系統(tǒng)性風險

B.是非系統(tǒng)性風險

C. 可能既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險

D. 以上都不是

9、某商業(yè)銀行綜合外部評級和內部評級數據，得出BB級借款人的違約概率為20%。年初該商業(yè)銀行貸款客戶中BB級借款人有100人，到年末已有19人違約。請問該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是多少？（B）

A.20%

19%

C.25%

D.30%

10.已知某商業(yè)銀行風險信貸資產總額為30億元，若所有借款人的違約概率為50%，平均違約回收率為20%，則該商業(yè)銀行風險信貸資產的預期損失為（B）

A.15億元

12億

約20億元人民幣

D.3億元

11.下列關于相關性和線性相關性的說法中，正確的是（B）

A.相關性僅指兩個事件概率的簡單乘積

B.相關性描述的是兩個聯合事件之間的關系

C.線性相關性可以表征兩個或多個變量之間的相關程度

D.線性相關性描述的是三個變量之間的相關程度

12、下列關于巴塞爾新資本協議與信用風險資本計量的表述錯誤的是（C）

A. 信用風險度量的兩種主要方法提出：標準法和內部評級法

B、8%的風險加權資產是巴塞爾新資本協議規(guī)定銀行對于風險資產必須持有的資本。

C.外部評級法是巴塞爾新資本協議提出的一種用于外部監(jiān)管的資本充足率計算方法。

（四）構建最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

13.預期損失表示整個經濟周期中大量貸款或交易組合的預期損失（B）

A. 最大損失

B.平均損失

C. 最大利益

D. 最低福利

14.衡量企業(yè)流動性的指標是（C）

A.流動資產÷流動負債

B.流動資產÷總資產

C.（流動資產減去流動負債）÷總資產

D.流動負債÷總資產

15.下列關于公允價值的說法中，錯誤的是（D）

A.公允價值是在公平交易中，交易雙方都能接受的資產或債權的價值。

B. 公允價值可以直接使用可用的市場價格來衡量

C. 如果公司的數據與市場預期相沖突，則不應用來衡量公允價值

D.如果沒有證據表明某項資產存在市場，則公允價值就不存在。

16. 下列關于市場價值重估的說法中，哪一項是錯誤的？（B）

答：商業(yè)銀行應根據市場價值每天至少重新評估一次其交易賬戶頭寸。

B.商業(yè)銀行應盡可能按照模型確定的價值對其資產進行估值。

C.模型估值是指利用某個市場變量作為估值依據敞口頭寸，推斷或計算某個交易頭寸的價值。

D.商業(yè)銀行在重估其市場價值時，可以采用市場對市場和模型對模型的方法

17、標準方法中，資產管理對應的beta系數為（B）

A.18%

B.12%

約15%

D.19%

18.顧客評級的評價主體是（ D ）

A. 第三方中介

B. 監(jiān)管機構

C. 信用評級機構

D.商業(yè)銀行

19、下列關于信用掛鉤票據的表述錯誤的是（A）

A.如不發(fā)生信用事件，則可在合同期限到期前贖回票據。

B. 信用掛鉤票據實際上是信用違約掉期的證券化形式

C.信用掛鉤票據是將普通固定收益證券與信用違約掉期相結合的信用衍生品。

D. 信用保護賣方先以現金支付以獲得票據

20. 使用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點如下？（A）

衍生產品的構建方式有很多種

B.可以完全消除市場風險

C.可能引發(fā)信用風險

D.運營過程中不會產生新的風險

21、某商業(yè)銀行總資產100億元，總負債80億元，其中利率敏感性資產60億元，利率敏感性負債50億元，該商業(yè)銀行利率敏感性表外業(yè)務頭寸為20億元，則該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為（C）

A.2億元

B.1億元

約30億元人民幣

4億元人民幣

22.商業(yè)銀行必須擁有至少（C）年的內部損失數據。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商業(yè)銀行總資產100億元，總負債80億元，加權平均資產期限為5.5年，加權平均負債期限為4年，則該商業(yè)銀行的期限缺口等于（C）

A.1.5年

B.-1.5 年

C.2.3年

D.3.5年

24.提升操作風險管理水平應從（B）入手。

A.計算機系統(tǒng)

B. 人的因素

C. 體制因素

D. 以上都不是

25.不做生意、不承擔風險體現出（ B ）

A. 風險轉移

B. 風險規(guī)避

C.風險補償

D.風險對沖

26、下列關于風險的分類及各類風險的表述錯誤的是（A）

A. 操作風險通常被視為多維風險

B.國家風險可分為三類：政治風險、經濟風險和社會風險。

C、聲譽風險是指商業(yè)銀行的經營、管理等行為或者外部事件導致利益相關者對商業(yè)銀行產生負面評價的風險。

D.巴塞爾委員會根據商業(yè)銀行的業(yè)務特點和風險產生的原因，把商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八類。

27.下列不屬于成長能力指標的是（C）

A、資產增長率

B、利潤增長率

C.現金支付能力

D. 股權增長率

28.（D）指通過衍生產品市場對沖無法通過資產負債表及相關業(yè)務調整自行對沖的風險。

A. 對沖系統(tǒng)性風險

B. 對沖非系統(tǒng)性風險

C. 自我對沖

D. 市場對沖

29、風險與收益互相影響、相互作用，一般遵循基本規(guī)律（B）。

A.高風險低回報，低風險高回報

B.高風險高回報，低風險低回報

C.高風險，高回報

D.低風險、低回報

30.風險分散的理論基礎是（A）

A.投資組合理論

B.期權定價理論

C.利率平價理論

D.無風險套利理論

31.商業(yè)銀行的操作風險是（ B ）

A. 特異性、非盈利性和可轉讓性

B.普遍性、非盈利性和可轉讓性

C. 專用性、盈利性和不可兌換性

D. 普遍性、盈利性和非皈依性

32.商業(yè)銀行的授信業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一借款人，而應綜合考慮，這是基于（B）的風險管理策略。

A. 風險對沖

B. 分散風險

C. 風險轉移

D.風險補償

33. 下列關于未平倉頭寸總額的表述哪一項是錯誤的？（B）

A. 總未平倉頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

B. 累計未平倉頭寸總額等于所有外幣多頭頭寸之和

C. 凈總未平倉頭寸等于所有外幣多頭倉位與空頭倉位之和的差額

D、按空頭法計算的總未平倉頭寸等于凈多頭持倉量之和與凈空頭持倉量之和中較大者。

34.下列不屬于違約風險暴露的是（C）

A. 公司風險敞口

B. 零售風險暴露

C.債券風險暴露

D. 主權風險暴露

35、商業(yè)銀行中，維護市場信心、充當緩沖、保護儲戶的銀行是（ B ）。

A、銀行現金流

B.銀行資本

C. 銀行負債

D.銀行儲備

36.下列哪一項屬于風險補償指標？（C）

A. 信用風險指標

B. 市場風險指標

C.資本回報率

D. 正常貸款遷移率

37.（D）是指商業(yè)銀行因日常經營業(yè)務活動不符合或者違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、糾紛/訴訟或其他法律糾紛，從而遭受經濟損失的風險。

A.流動性風險

B. 國家風險

C. 操作風險

D.法律風險

38.全面風險管理模式強調信用風險、（D）和操作風險、組織流程再造和定量分析技術。

A.流動性風險

B. 國家風險

C.法律風險

D、市場風險

39.（A）并不消除風險源，而只是改變風險承擔主體。

A. 風險轉移

B. 風險規(guī)避

C. 分散風險

D.風險對沖

40.（B）是由于不完善或有問題的內部程序、雇員和系統(tǒng)或外部事件造成損失的風險。

A. 市場風險

B. 操作風險

C.流動性風險

D.國家風險

41、某商業(yè)銀行在一筆交易過程中，結算系統(tǒng)出現故障，導致結算失敗，下列哪項表述不正確？（B）

答：這是一種結算風險

B.這是操作風險的表現

C.這將增加交易成本

可能引發(fā)信用風險

42、下列關于商業(yè)銀行幣種結構流動性管理的表述錯誤的是（D）

答、商業(yè)銀行應當計量、監(jiān)測和控制其常用主要貨幣的流動性。

B.商業(yè)銀行應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

C、如果商業(yè)銀行認為美元是最重要的外匯結算工具，則可以全部持有美元來匹配所有外幣債務，而不持有或減持其他外幣。

D.多幣種資產負債期限結構降低了銀行流動性風險管理的復雜性

43、下列哪一項不屬于商業(yè)銀行經營管理“三原則”？（B）

A. 安全

B.穩(wěn)定性

C. 流動性

D.效率

44、某銀行總資產1000億元，總存款800億元，核心存款200億元，應收存款10億元，現金頭寸5億元，總負債900億元，則該銀行的核心存款指數等于（B）

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45、下列關于流動性比率指標的表述錯誤的是（C）

A、流動資產占總資產的比例越高，商業(yè)銀行存款的流動性就越強，應對流動性需求的能力就越強。

B、可變負債與總資產的比率衡量商業(yè)銀行依賴可變負債獲取所需資金的程度。

C. 對于大多數主動負債率較低的中小商業(yè)銀行來說，50%的負債依賴度屬于正常水平

D.貸款總額與資產總額的比率忽略了其他資產，不能準確衡量商業(yè)銀行的流動性風險。

46、下列關于現金流量分析的說法中，錯誤的是（C）

一、現金流量分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行短期流動性狀況

B、根據歷史經驗，當剩余資金占總資產的比例低于3%時，商業(yè)銀行就應該高度關注其流動性狀況。

C、商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，其現金流量分析就越可靠。

4.將商業(yè)銀行的流動性“盈余”或“赤字”與不同時期的凈資本流量相加，得出未來某一特定時期的流動性頭寸。

47.商業(yè)銀行流動性與其規(guī)模的關系是（ B ）

A、商業(yè)銀行規(guī)模越小，其應持有的流動資產比例應越低。

B.商業(yè)銀行規(guī)模越大，其所能持有的流動資產比例越低。

C、商業(yè)銀行的規(guī)模與流動資產占總資產的比例之間沒有明顯的關系。

D. 以上都不是

48. 下列關于紅色預警方法的表述中，錯誤的是（A）

A. 這是一種定性分析方法

2.2 影響警察因素變化的有利因素與不利因素綜合分析

C.對不同時期進行比較分析

D. 結合風險分析與教師的直覺和經驗發(fā)出警告

49.為更有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產負債的分布應（B）

A. 同質化和集中化

B. 異質性和分散性

C.資產應同質化、集中化，負債應異質化、分散化

D.負債應同質化、集中化，資產應異質化、分散化

50、商業(yè)銀行因不能根據客戶需求的變化創(chuàng)造需求而損失了寶貴的客戶資源，這屬于哪一類戰(zhàn)略風險？（B）

A.競爭對手風險

B. 客戶風險

C. 項目風險

D.技術風險

51.下列說法中不正確的是（C）。

A. 默認頻率是后測試結果

B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率與違約頻率通常相等

D. 違約概率是分析模型做出的事前預測

52.（B）表示商業(yè)銀行持有的資產可以隨時償還或出售而不貶值。

A. 負債流動性

B.資產流動性

C. 貸款流動性

D. 現金流動性

53．商業(yè)銀行應定期分析資產、負債及表外項目變動所引起的現金流量和期限變動，以正確預測未來一定時期內的資金凈需求（B）。

A. 情景分析

B. 壓力測試

C. 資金缺口

D.流動性管理

54.下列屬于商業(yè)銀行風險管理策略的內容（ B ）。

A. 戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方針

(二)戰(zhàn)略目標與實施路徑

三、戰(zhàn)略目標和實施方式

D.戰(zhàn)略目標與戰(zhàn)略管理

55.（D）是商業(yè)銀行風險管理部門的一項重要核心職能，無論其采用集中式還是分散式管理方式。

A.數據分析技能

B. 價格審批能力

C.模型創(chuàng)建能力

D. 風險檢測與分析

56、某銀行以一年期英鎊存款作為一年期美元貸款的資金來源，存款每年按歐元銀行同業(yè)拆借利率計價一次，貸款每年按美國國債利率計價一次，美元貸款需提前償還。A銀行面臨的市場風險不包括（B）。

A.匯率風險

B. 重新定價風險

C.期權風險

D. 基差風險

57.下列按引起風險的原因分類的是（C）。

A. 政治和社會風險

B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

C.信用風險和市場風險

D.純風險與投機風險

58、專項風險報告與綜合風險報告不同之處主要有（C）。

（一）轄區(qū)各類風險總體情況

B. 風險應對策略

C. 管理范圍內重大風險事項報告

D.加強風險管理

59.下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法不正確的是（C）。

A.在信用卡擴展計劃中，仔細評估戰(zhàn)略計劃的要求，例如其收入增長率、人力資源/技術設備要求等。

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須立足于商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿�，體現商業(yè)銀行的經營特點。

C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略風險最有效的方法是制定以利潤為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

D、戰(zhàn)略規(guī)劃應從戰(zhàn)略層面出發(fā)，在宏觀和微觀操作層面深入貫徹落實

60.下列不屬于商品價格風險的是（ D ）。

A. 農產品

B. 礦產品

C. 股票

D. 黃金

61.下列不屬于流動性風險評估的是（D）。

A. 流動性比率

B.現金流量分析

C. 持續(xù)時間分析

D. 情景分析

62.（A） 又稱期限錯配風險，是利率風險最主要、最常見的形式。

A. 重新定價風險

B. 收益率曲線風險

C. 基差風險

D.期權風險

63.下列關于主權風險評級的說法不正確的是（C）。

答：主權評級衡量一個國家直接或間接影響其債務人履行外債義務的能力。

B. 更常見的主權評級模型是由經濟學家和提出的

C. 主權分析評級必須是靜態(tài)的

D. 和 利用回歸分析擴展了 CP 模型

64.普遍認為較為有效的聲譽風險管理方法不包括（C）。

1.完善公司治理結構

B. 提前做好準備，預防危機

C. 使用精確的定量模型進行量化

D. 確保正確識別和優(yōu)先考慮所有主要風險

65.（D）是商業(yè)銀行核心的“無形資產”，必須制定嚴格的質量和安全標準，確保系統(tǒng)能長期不間斷地運行。

一、商業(yè)銀行風險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

三、商業(yè)銀行內部控制

四、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

66.風險識別包括（B）兩個步驟。

A. 感知和預測的風險

B. 感知和分析風險

C. 預測和分析風險

D. 感知和控制風險

67.以下關于戰(zhàn)略風險評估的說法不正確的是（D）。

1.實施一項戰(zhàn)略風險前，應審慎評估是否符合商業(yè)銀行的長遠發(fā)展目標和戰(zhàn)略規(guī)劃。

B.商業(yè)銀行新推出的住房貸款計劃得到了市場的廣泛接受和認可，被認為是一項“成功的戰(zhàn)略計劃”

C.鑒于未來經濟和政治因素的不確定性，商業(yè)銀行可以運用情景分析來評估在有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施計劃對其可能產生的影響。

D.董事會、各級管理層、戰(zhàn)略管理層以及法律/內部審計部門間接負責有效的戰(zhàn)略風險評估。

68、商業(yè)銀行應對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行維護等實施有效的管理，對商業(yè)銀行系統(tǒng)的設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是（C）。

A. 急功近利，只考慮短期效果

B.系統(tǒng)規(guī)模大、功能全，采用國內領先的信息化設備

C.以戰(zhàn)略眼光評估業(yè)務管理的需求，謹慎對待系統(tǒng)設計開發(fā)的整個過程

D.系統(tǒng)越大越好，可以超越行業(yè)業(yè)務

69．三種操作風險度量方法中，風險敏感性最強的方法為（B）。

A. 標準方法

B. 先進的測量方法

C. 基本指標法

D.教師評判法

70.下列關于貸款遷移指標的說法錯誤的是（C）。

A.風險遷徙指標衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，以上期至本期資產質量變化量的比率來表示，是動態(tài)指標。

B、期初正常貸款減少額，是指報告期內由于正常貸款收回、處置不良貸款或貸款核銷等原因導致期初正常貸款減少的金額。

C.期初關注類貸款下調金額為期初關注類貸款余額，期末被劃分為關注/次級/可疑/損失類貸款的貸款余額之和。

D.期初可疑類貸款下調金額為期初可疑類貸款在報告期末劃分為損失類貸款的余額。

71．商業(yè)銀行面臨的（B）項要求是，商業(yè)銀行必須確保其采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A. 客戶風險

B. 技術風險

C. 項目風險

D、品牌風險

72．（B）指商業(yè)銀行在一定時期內以合理成本獲得資金，用于償還債務或者增加資產的能力。

A. 安全

B. 流動性

C. 有效性

D. 便利性

73、設某企業(yè)2006年銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初總資產為150萬元，年末總資產為220萬元，則其總資產周轉率大約為（ B ）。

A.54%

B.108%

53%

D.56%

74、流動性風險是指銀行因不能為其負債（A）和資產（）提供融資，從而遭受損失或破產的可能性。

A.減少，增加

B.增加、減少

C. 減少，無變化

D.不變，增加

75.下列關于分散風險管理部門的說法錯誤的是（C）。

A.商業(yè)銀行不需要設立全面風險管理部門

B. 將風險管理職能外包給專業(yè)服務提供商

C. 能夠全面控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無法形成長期核心競爭力

76.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法錯誤的是（D）。

A、流動性比率=流動性資產余額/流動性負債余額×100%

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存放在人民銀行的各項存款超過法定準備金率的部分。